Hitelbedőlés előrejelzése tranzakciós adatok alapján

OData támogatás
Konzulens:
Nagy István
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A diplomatémában megjelölt üzleti környezet a hitelezés, egy olyan üzleti tevékenység, melyet törvénybe foglalt keretek között, meghatározott pénzintézetek végezhetnek. Hitelezés során az adott pénzintézet a rendelkezésére álló pénzeszközeinek meghatározott részét – várható haszon ellenében – helyezi ki azon ügyfelei részére, akik egy szabályozott hitelbírálási folyamaton megfelelnek. Pénzintézetek a minél magasabb arányú visszafizetés céljából ügyfélminősítést végeznek, ahol az ügyfelek hitelkérelmét bírálják el abból a szempontból, hogy mekkora a visszafizetés valószínűsége.

A hitelbírálat (credit scoring) egy klasszikus adatbányászati probléma, ahol az ügyfelek demográfiai és szociográfiai adatai, valamint az adott (illetve további kapcsolódó) termékkel kapcsolatos információk alapján lehetséges prediktálni a bedőlés valószínűségét.

A diplomamunka megvalósításának – adatbányászati feladat – célja volt: hitelbírálati modell készítése egy valós banki adathalmazon. A feladat megvalósítása, a modellezés során felhasználásra kerültek az ügyfelek viselkedési típusú adatai. Az adatok alapján kialakítható, megfelelő teljesítményű modell(ek) képesek – meghatározott környezetben – az ügyfelek viselkedése alapján a hitelek bedőlési valószínűségét megbecsülni.

A meghatározott adatbányászati feladat két megközelítésben került megoldásra: klasszikus és komplex módon. A modellek klasszikus megoldás esetén 1 ügyfél - 1 rekord struktúrájú adathalmaz alapján kerültek legenerálásra döntési fák alkalmazásával, míg a komplex megoldás során 1 - n rekord struktúrát biztosító idősorok összehasonlításával, k-legközelebbi szomszéd módszerrel történő elemzéssel lettek létrehozva.

A feladatok modellezési eredményei alapján megállapítható, hogy a létrehozott modellek többsége folyószámlahitel bedőlések előrejelzésére alkalmazható. Döntési fa modellek a módszerből adódóan egy-egy nagy valószínűséget megadó „szabályt” határoztak meg, komplex megoldás esetén az idősoros modellekből adódóan az idősorok jellemzői adhatnak értékes információt döntés-előkészítési folyamatokhoz.

Végeredményben kijelenthető, hogy az ügyfél-viselkedési adatok felhasználása javasolt – a modellezési eredmények szerint – hitelbedőlés modellezésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.