Idősor-előrejelzés komplex módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajda Ferenc
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Jelen dolgozat célja, hogy az idősor-előrejlezést más szemszögből vizsgálja, mint az eddigi módszerek. A fuzzy matematika megalkotásakor a cél a társadalmi, kognitív, környezeti folyamatoknak a jobb modellezése volt, amelyek esetében a bizonytalanságot hatékonyan kezelni kell. A fuzzy logika segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a technikai analízis eszköztárát felhasználjuk az elemzéshez és az előrejelzéshez. A technikai analízis sikere abban rejlik, hogy miként interpretálják emberek az egyes jeleket. A teljes modellt lingivisztikai szabályokkal lehet felépíteni, így ennek az interpretációnak és a szakértői tudásnak egy rendszerbe történő integrálásával implicit módon válik lehetővé a pénzügyi idősorok hatékonyabb előrejelzése. A javasolt és elkészített rendszer az eddigi javaslatokon túlmutatva az adaptív megközelítést egy új szemszögből vizsgálja. Az ezáltal létrejövő konfigurálható kereskedő robot testreszabható bármely devizapár kereskedéséhez, illetve idősorának előrejelzéséhez. A rendszer különböző devizapárokon tesztelésre kerül. A empirikus tapasztalatok azt mutatják, hogy a javasolt rendszer képes alacsonyabb kockázat mellett relatíve magasabb hozamokat produkálni, ezáltal túlteljesítve sok esetben a buy-and-hold stratégiát. A dolgozat röviden kitér a továbbfejlesztési lehetőségekre: a paraméteroptimalizációra és az integrált rendszer létrehozására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.