Kereskedési rendszer időzítésének elemzése, HFT lehetőségének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Tibor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diploma célja, hogy bemutassam a FOREX (Foreign Exchange - nemzetközi devizatőzsde) piacon elérhető kereskedési rendszerek (MetaTrader4, szabványos API) használatát, fejlesztői felületét, stratégia tesztelési lehetőségeit és különböző időzítési tulajdonságait.

A kutatás további fő területe az, hogy felmérjem milyen stratégiák, lehetőségek és akadályok leselkednek a High Frequency Trading - továbbiakban HFT - alapú kereskedések területén, milyen feltételeknek és eszközöknek kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy egy speciális HFT témakör, a háromszög arbitrázs (triangular arbitrage) stratégiát sikerrel alkalmazzam a Forex pénzpiacán.

Az Olvasó a dolgozat 1. fejezetében az FOREX tőzsde alapvető elemzési fogalmairól olvashat, a piac gazdasági jelentőségéről és kereskedési lehetőségeiről szerezhet információt.

A második fejezetben a MetaTrader 4 online kereskedési rendszer működését, fejlesztői felületét és optimalizációs lehetőségeit ismerheti meg egy általam készített automatikusan kereskedő roboton keresztül.

A harmadik fejezetben a HFT, ezen belül a háromszög arbitrázs pontos fogalmát ismertetem, elemzem ezek múltbeli előfordulását, majd méréseket végzek a különböző kereskedési rendszerek időzítési és árképzési tulajdonságairól.

A negyedik fejezetben, alapul véve a harmadik fejezet tanulságait, elkészítek egy működő háromszög arbitrázs stratégia alapján kereskedő szoftvert, valamint ismertetem annak eredményeit és továbbfejlesztési lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.