Komplex tőzsdei ajánlatok gradiens korlátjának továbbfejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A szervezett villamosenergia-piacon (áramtőzsde) a tőzsde tagjai szabványos termékekre eladási és vételi ajánlatokat tesznek. Az ajánlatok többfélék lehetnek, munkám során a komplex ajánlatokkal foglalkoztam.

A komplex ajánlatokat az EUPHEMIA vezeti be, mely az összeurópai piac-összekapcsolás harmonizált klíringalgoritmusa. A komplex ajánlatokban összetartozó órás ajánlatokra lehet további korlátokat előírni. A MIC korláttal (Minimum Income Constraint) egy adott piaci szereplő minimális bevételi limitet szabhat a beadott ajánlataira. Az LGC korlát (Load Gradient Constraint) az egymás után következő órákban allokálható mennyiségek változását korlátozza.

Az LGC korlát elvonatkoztat attól, hogy a gépegységek gradienskorlátja a leadható teljesítményre vonatkozik: az egyes órákban konstans teljesítményt tételez fel, s az óraváltáskor szükséges változásokat (ugrásokat) korlátozza. Dolgozatomban ezt továbbfejlesztettem, s bevezettem a TGC (Trajectory Gradient Constraint) korlátot: ekkor a gép által leadott teljesítmény az órán belül lineárisan változhat, s középértéke adja az órában termelt energiamennyiséget.

Az EUPHEMIA valójában a tőzsdei ajánlatok és korlátok formálisa matematikai leírása, egy egészértékű változókat is tartalmazó, nagyméretű optimalizálási feladat (MIQP). A feladat megoldásához AMPL szoftvert használtam. A rendelkezésemre álló modellt kiegészítettem a TGC-re vonatkozó matematikai egyenletekkel, és implementáltam a megoldó rutinba.

Végül egy mintapélda segítségével szemléltetem a korlátok működését, valamint historikus adatokon, sorozatfuttatások elemzésével összehasonlítom a különböző gradienskorlátok alkalmazásának hatásait a piaci változókra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.