Szervezett villamosenergia-piaci árak ökonometriai elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A villamos energia egészen a 20. század utolsó negyedéig a kor meghatározó technológiájának tekinthető, melyet azonban az utolsó évtizedekben e szerepéből leváltott az információ-technológia. Az új évezred hajnalán úgy tűnik, hogy a fenntarthatóság, a természeti erőforrások kimerülésének kérdése kerül előtérbe, melynek köszönhetően újra központba kerülhet a villamos energia, hiszen az izomerőt és a belsőégésű motorok és kazánok által közvetlenül a fosszilis tüzelőanyagokból nyert energiát kivéve az emberiség által felhasznált energia túlnyomó része legalább egyszer villamos energia formát (is) ölt.

Az árupiacokon megszokott termékeknél absztraktabb, ha a villamos energiát adják-veszik. A tőzsdei formában működő árampiac esetén az elszámolás mellett a fizikai leszállítás megszervezése és megszervezhetősége is jelentős feladat. Az áram tárolhatóságának nehézsége is bonyolultabbá és izgalmasabbá teszi a piac vizsgálatát.

Diplomatervem röviden tárgyalja a villamosenergia-piac működését, azon belül a magyar villamosenergia-piac sajátosságait, műszaki különlegességeit, a piac szereplőit, valamint a magyar áramtőzsde (HUPX - Hungarian Power Exchange) működését. Tartalmazza továbbá a HUPX másnapi árampiac (DAM – Day Ahead Market) részletes bemutatását, középpontban alapvető szabályaival, az árak kialakításának napi rutinjával, termékeivel. Összefoglalja az időbeli előrejelzések típusait, részletesen bemutat egy idősoros előrejelzési (ARMA előrejelzés) és egy várható érték becslő módszert (lineáris regresszió), melyekkel a továbbiakban dolgoztam.

Az említett módszerekkel való munkát két részre osztottam: tanulási és teszt időszakokra. A tanulási időszak során illesztettem a matematikai módszert a meglévő adatokhoz, mely így a legjobb előrejelzést adta a tanulási időszak adatsorára, majd a teszt időszak során ellenőriztem annak helyességét, szükség esetén a meglévő modellen módosításokat hajtottam végre a pontosabb előrejelzés, vagy várható érték becslés érdekében. Az így kapott modelleket matematikai módszerekkel (pl. regressziós fa segítségével) tovább finomítottam , a további pontosítás végett. Végül a két modell között kerestem egy ideális arányt, melynek segítségével a két módszer együttes alkalmazása esetén a hiba minimális lesz.

Kutatásaim során elsődleges célom az volt, hogy megértsem, és legalább rövidtávon 5%-os hibahatáron belül előre jelezzem a zsinór ár alakulásának folyamatát a HUPX DAM árampiacon.

Hipotézisem szerint erre a DAM árak hosszú távú alakulásának idősorából, a villamos energia árát befolyásoló tényezők együttes alkalmazásával olyan matematikai modell építhető, mely az 5%-os feltételnek rövidtávon eleget tesz.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.