Tőzsde-elemzői rendszerek szerkezete és használata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Do Van Tien
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjainkban a tőzsde meghatározó szerepet tölt be. Segítségével az emberek meggazdagodhatnak, vagy mindenüket el is veszíthetik. Egy jól meghatározott tőzsdei stratégia viszont nagyon megtérülhet. A világban manapság számos módszer létezik egy megfelelő tőzsdei stratégia kialakítására, van, aki a fundamentális elemzés sikerességében, van aki a technikai elemzésben bízik és többen gondolkodnak úgy, hogy egy algoritmus segítségével fognak szerencsét próbálni a tőzsdén.

A XX. század végétől a pénzügyi idősorok (pl. részvényárak) előrejelzésére helyeződött a hangsúly. A Box-Jenkins autoregresszív integrált mozgóátlaggal (ARIMA) kalkuláló modellek terjedtek el a legszélesebb körben, azonban emellett számos más algoritmus is rendelkezésünkre áll az idősor jóslására.

Diplomatervemben egy átfogó történeti összefoglalás után megismerkedtem a különböző módszerekkel, majd azok tanulmányozása után az ARIMÁ-ra esett a választásom, mellyel a vállalat részvényének előrejelzését végrehajtottam. Munkám során az R statisztikai programmal dolgoztam és a Magyarországon található 5 legnagyobb vállalat részvényeinek előrebecsült értékét határoztam meg, majd elemeztem és megfelelő összehasonlítás segítségével levontam a következtetéseket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.