Tőzsdei idősor előrejelzése elosztott keretrendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Kazi Sándor Antal
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Tőzsdei instrumentumok kereskedésénél szinte elengedhetetlen, hogy minél pontosabban tudjuk megbecsülni az adott értékpapír, kötvény, derivatíva várható egyenkénti vagy együttes árfolyamviselkedését. A tőzsdei folyamat nagy bonyolultsága és sok tényezőtől való függése miatt egészen nagy mennyiségű adat feldolgozására és felhasználására is szükség lehet.

A szakdolgozat célkitűzése olyan alapszintű modellek felállítása, amelyek a múltbeli árfolyamértékekből valószínűsíteni tudják egy-egy kiválasztott instrumentum jövőbeli viselkedését. Olyan megoldás elkészítése volt a cél, mely képes az adott vizsgálatokat igen nagy adathalmazokon is hatékonyan elvégezni, ezért a megoldás az Apache Spark elosztott számítási környezetben készült el.

A pontosabb elemezhetőség végett több modellt készítettem, a kapott eredményeket pedig bizonyos benchmark értékekkel vetettem össze.

A szakdolgozat első felében a felhasznált műszaki megoldásokat mutatom be, kitérve úgy a matematikai, informatikai, adatelemzési mint a témát befolyásoló gazdasági vonatkozásokra.

A második szakaszban részletesen bemutatom az elvégzett vizsgálatokat, és levonom a tanulságokat, következtetéseket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.