Tőzsdei portfóliók kialakítása neurális hálózatok segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Petróczi Attila István
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A diplomamunkám keretében egy olyan szoftvert alkottam meg, mely képes idősoros árfolyamadatok felhasználásával, többféle módszer alapján tőzsdei előrejelzéseket készíteni, majd ezekből optimális portfóliókat kialakítani a felhasználó számára.

Munkám során áttekintettem a feladat elméleti hátterét, beleértve a tőzsdei árfolyamok általános jellemzőit, a különféle előrejelzési technikákat, a neurális hálók részletes működését és a portfólió-menedzsment alapvetéseit. Ezen elméletekre alapozva terveztem meg az elkészített szoftvert.

A rendszernek biztosítania kell a neurális háló tanításához és teszteléséhez szükséges nagy mennyiségű árfolyamadatok letöltését, tisztítását és kezelését. A rendszer több, különálló alkalmazásból áll, melyeket C#.NET keretrendszerben implementáltam. Ez hatékony fejlesztési lehetőséget biztosít grafikus felülettel rendelkező programok írásához. A tervezés során számos mérnöki megfontolásra volt szükség, melyeket igyekeztem részletesen dokumentálni a dolgozatomban.

Az árfolyam letöltő elkészítése óta számos instrumentum perc szintű adata gyűlt össze az elmúlt két évből. Ezen adatok felhasználásával történik a predikciós technikák kialakítása és tesztelése. A teszteket igyekeztem minél több adaton elvégezni, hogy megbízható és szignifikáns eredményeket kapjak. Mind a neurális hálóval, mind a regresszióval történő előrejelzés pozitív eredményekhez vezetett. A predikciókat felhasználó szimulált kereskedés magas hozamot ért el, nagyszámú tranzakció mellett.

A portfóliókat kezelő programot a Modern portfólió elméletben leírt, a hozamot és kockázatot is figyelembe vevő modellre építettem. A tesztek során az elmélet és gyakorlat találkozott, a program képes volt több részvény felhasználásával a kockázat diverzifikálására.

A teszteredmények meggyőzőek, bár éles gyakorlati felhasználásuk további vizsgálatokat igényel. Ezen vizsgálatokat azonban a rendszer továbbfejlesztésével, paraméterezésével hatékonyan el lehet majd végezni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.