Tőzsdén kereskedő adaptív ágensek szimulációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A tőzsdei folyamatok kutatása régen a közgazdászok és matematikusok, ma már azonban egyre inkább a mérnökök feladata. Dolgozatomban a tőzsdei modell és az ágens-rendszerek kutatásának találkozása révén jutok el egy, ágens-rendszerekkel tesztelendő hipotézis megfogalmazásáig.

A tőzsdei kereskedésbe épülő, nagymennyiségű információ révén a brókerek a kockázatvállalásukhoz tartozó hozamot próbálják maximalizálni, ill. a piaci átlagot megverni. Interakcióik során saját maguk alakítják környezetüket, amelyhez alkalmazkodniuk is kell, különben veszteséggel zárnak.

A kereskedő szereplők ágensekként foghatók fel, míg a tőzsde az ágens-rendszer környezeteként, ahol az ágenseknek alkalmazkodniuk kell. Ezen szcenáriót ragadom meg az ágens-rendszer, a tőzsdei kereskedés és az evolúciós algoritmus szimulációjával.

A feladat komplexitására való tekintettel a szimulációs rendszert skálázhatóvá kellett tenni, a tesztfuttatások időigényességét az ésszerű határokon belül tartva. A szimuláció Java nyelven, MySQL adatbázis alkalmazásával készült. A hipotézis tesztelésére két alapvető tesztesetet futtattam le, amelynek konklúziója az alkalmazott információmennyiség kritikus szerepe volt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.